مارتینگلها و ریسک بیمه


مارتینگلها و ریسک بیمه




یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی شرکتهای بیمه محاسبه احتمالهای ورشکستگی هست .


شبکه های باز و بسته
محاسبه دقیق احتمالهای ورشکستگی بجز برای مواردی خاص از لحاظ عملی مشکل هست .


طول فیبوناتچی و گروههای متاسیکلیک
لذا تقریبها و کرانهایی برای محاسبه احتمالهای ورشکستگی وقت متناهی و وقت بینهایت معرفی می‌گردد.


بررسی یک حدس مربوط به خانواده‌های گروههای F a,b,c بادفیشنسی‌صف
گربر در 1973 نظریه مارتینگل‌ها را به طور موفقیت‌آمیزی در نظریه ریسک به کار گرفت و از اون برای به دست آوردن نامساویهای لاندبرگ هستفاده نمود.


تابعی مولد احتمال در فرایند نقطه‌ای
پس از اون نظریه مارتینگل‌ها به ابزاری سودمند در نظریه ریسک تبدیل شد.


حل عددی مسئله مقدار ویژه و کاربردهای آن
در این پایان‌نامه تعدادی از این رهیافت‌ها را مرور خواهیم کرد.


استنباط های آماری زمانی که ضریب تغییر جامعه معلوم است
در این رساله مدل کلاسیک را به عنوان مدل پایه در نظر گرفته و اون را به دو روش تعمیم می‌دهیم.


سریهای توانی دیفرانسیل پذیر متناهی چندگانه
اولا بهره و تورم را در مدل می‌گنجانیم، ثانیا مدل تجدید را به عنوان مدلی که تعداد رخدادهای از یک فرآیند شمارشی کلیتر از فرآیند پواسون پیروی می‌نمايند معرفی می‌کنیم.


خواص مقدماتی عملگرهای ترکیبی
همچنین مدل ریسک را در صورتی که قرض گرفتن پول (در صورت نیاز) و سرمایه‌گذاری بالای یک حد معین از مازاد امکان‌پذیر باشد، تعمیم می‌دهیم.

در حالت مجاز بودن قرض ، ورشکستگی مطلق (مدل داسیون و امبرخت (1989)) را نیز معرفی می‌کنیم.

نظریه فرایندهای مارکوف تکه به تکه تعیینی (PDMP) (دیویس (1984)) ابزاری مفید برای ساختن مارتینگها، تعیین احتمالهای ورشکستگی و ضریب تعدیل (مولفه لاندربرگ ) هست ، که می‌توان اون را در تمامی مدلهای فوق به کار بست .




75 out of 100 based on 30 user ratings 1055 reviews